Recommandation CNO – Refonte des taux IBOR
Ce document traite de la réforme des taux IBOR et de leur remplacement par des taux sans risque comme l’€STR ou le SOFR. Il précise les effets sur les contrats en cours, les courbes de taux et les méthodes de calcul.
Recommandation CNO – Méthode universelle de calcul pour obligations indexées à l’inflation
Le CNO propose une méthode universelle de valorisation des obligations indexées, intégrant taux, inflation et spreads.
Elle permet de calculer le prix de strips indexés même sans cotation de marché.
Recommandation CNO – Calcul TAM / T4M / TAG
Dans le cadre du remplacement d’EONIA par €STR, le CNO propose des formules pour le calcul du TMM (T4M), du TAM (taux annuel) et du TAG (glissant 12 mois).
Recommandation CNO – Calcul BTF et STRIPS
Le CNO recommande l’application d’un arrondi commercial à la 7e décimale sur le prix équivalent en pourcentage pour les transactions sur BTF et STRIPS.
Recommandation CNO – Calcul CNO TEC
Présentation de la méthodologie officielle du CNO pour calculer le prix d’une obligation à taux à échéance constante (TEC).
Recommandation CNO – Courbe Zéro Coupon Sans Risque
Méthode utilisée par le CNO pour construire et publier la courbe zéro-coupon mensuelle sur des maturités allant de 1 à 60 ans.
Recommandation CNO – Tech Note Technique
Le Comité de Normalisation Obligataire (anciennement propriétaire de la marque communautaire « CNO-TEC 10 » déposée à l’OHMI, le 11 décembre 1996) a cédé à la Banque de France en avril 1990 tous ses droit et brevet sur cet indice qui continu a porté son nom. Le CNO continue toutefois à collaborer avec la Banque de France en qualité de conseil sur les indices TEC.
Recommandation CNO – Calcul SWAP pour PEL
Méthode proposée pour calculer les taux SWAP servant à rémunérer les plans d’épargne logement (PEL), incluant taux fixes et taux ISDA.
Recommandation CNO – Titres Indexés EONIA
Point sur les modalités d’indexation des titres EONIA, avec un focus sur le traitement de la marge additive appliquée aux nouvelles émissions.
Recommandation CNO – Conversion date en durée
Méthodologie proposée par le CNO pour convertir les dates en durées financières dans différents cas de figure.