Normes & Usages – Marché de Taux – Make Whole Call
Analyse du mécanisme du Make Whole Call, une option de remboursement anticipé associée à une marge sur benchmark de taux.
Normes & Usages – Marché de Taux – Euro Linked Bond
Mise à jour du marché des obligations liées à l’inflation au niveau international et standardisation des pratiques par le CNO/FBA.
Normes & Usages – Marché de Taux – Volume 2
Focalisé sur la valorisation des instruments « plain vanilla », ce document introduit les courbes de taux (swap, zéro-coupon, forward) utilisées sur le marché.
Normes & Usages – Marché de Taux – Covered Bonds
Panorama européen du marché des obligations sécurisées (covered bonds), mettant en lumière leur structure, sécurité juridique et traitement en cas de défaut.
Normes & Usages – Indexed Bonds
Note technique sur les définitions de calcul des obligations souveraines indexées à l’inflation (OATi, OAT€i). Précise les standards appliqués aux coupons et au principal.
Normes & Usages – Marché de Taux – Intro
Présentation du cadre juridique, des méthodes de calcul et conventions en vigueur sur le marché international de la dette en euros. Le document introduit aussi les différents types de titres à taux fixe ou variable.
Normes & Usages – Marché de Taux – Volume 1
Définit les principaux types de taux et explique les conventions de marché (jours ouvrés, calcul des prix, STRIPS). Sert de référence pour la valorisation obligataire.
Normes & Usages – Marché de Taux – La Note Grise
Document historique référençant les méthodes de calcul utilisées sur le marché du Franc, puis de l’Euro, de 1995 à 2003.