Courbe Zéro
Au cours des dernières années le CNO a élaboré des méthodologies de calcul pour toute une série d’indices obligataires.
Le CNO publie également des recommandations sur les méthodes.
Le CNO a notamment élaboré les méthodologies de calcul des indices TEC publiés par la Banque de France. La courbe des taux zéro coupon en Euro. Ainsi que de nombreux autres indices de performance obligataires publiés par des entreprises de données financières.
SOMMAIRE
Courbes de taux zéro coupon mensuel avec accès direct note Méthodologie de calcul courbe des taux en Euro
Courbe zéro coupon 31 aout 2023
La courbe de taux zéro-coupon est déterminée et publiée mensuellement par le CNO pour des maturités allant de 1 à 60 ans pour des annuités entières.
La courbe des taux est calculée à partir du taux des swaps et des futures, chaque mois, les données utilisées sont celles du dernier jour ouvrable de ce mois.
